本系統於管理報表上有一欄「分散利益」，其值為建構與部位呈負相關資產後所產生的風險抵減效果；另外由增額風險值的正負值亦可看出。
假設分配具i.i.d的特性，則時間具有相加性，且因為變異數為平方值，因此先將持有日期開根號再乘上單日風險值。
本系統殖利率來源有3種：指標公債利率、 SPLINE法配適之零息利率、IRS利率。
績效指標風險值為標的資產之benchmark的單位風險值，主要是用於比較標的資產相對於benchmark(如：證券vs 加權指數)的風險值，表示相對於每一單位績效指標風險值，其標的資產所暴露的風險為何。
權益因子和外匯因子是使用幾何布朗運動(GBM)，利率因子則考量其利率均數復歸的特性，使用Vasicek Model。
若部位有作更新，可直接將部位重新上傳即可，其歷史風險值會接續下去，請注意，不能先刪除投資組合，刪除動作是將全部報表記錄全部清除。
VaR為未實現損益的概念，求出來的RAROC為未實現損益的部分；因為已實現損益已經實現了，且已不在投資組合中了，因此RAROC並未包含已實現的部分。
視資產類別而定，若為線性資產，可適用變異數共數異數法；若有大量非線性資產建議可採用歷史模擬法或蒙地卡羅模擬法，另外參數不同也會影響模型的使用，最好的方法是透過回顧測試可準確檢驗模型的適合度。
由於金融市場的報酬分配具厚尾現象，而歷史模擬法所用的分配即為市場上的真實分配，因此歷史模擬法之風險值有時會大於常態分配假設之方法。
由於本系統目前提供東亞七國個股之交易資料，其餘國家需由使用者自行將每日維護資料上傳後，再搭配匯率的選擇，則可計算。
