2022
乖離率交易策略
乖離率是常見的技術指標之一,使用當前的股價與N天的移動平均價進行比較,反映出當前股價相較於過去歷史是否過高或過低。普遍來說,當股價持續高過移動平均價稱為「正乖離」;反之持續低於移動平均價則稱為「負乖離」,因此當正負乖離持續擴大時,就會被解讀為市場正發生持續性的超買或是超跌的情況,進而作為進出場的判斷依據。但單純只用乖離率容易產生過多的交易訊號,因此我們額外加上過去N天的最高和最低價作為第二層濾網。實際策略如下:
當收盤價高於過去N天最高價,同時乖離率為負值時,隔天開盤價進場建倉。
當收盤價低於過去N天最低價,同時乖離率為正值時,隔天開盤價出場平倉。