量化分析

隨著 2023 年以來 AI 人工智慧相關應用的大量問世，加深市場對於科技產業的關注熱度，諸如緯穎、緯創等資通訊產業類股，其股價上漲的幅度令股東欣喜若狂，也令大多股民望而卻步，擔憂追高殺低進場後被套在了相對高點的價格。本文嘗試找出尚未被市場關注但股價逐漸走高的個股，利用券商分點以及動能因子進行選股回測，並對該複合因子行回測分析。

隨著深度學習的蓬勃發展，越來越多時間序列相關的模型的出現，似乎能應用於未來股價的預測中。本文利用 LSTM 時間序列模型進行深度學習 LSTM 股價預測，使用前 5 日的開高低收成、年化ROE、動能因子及 RSI 指標預測隔日收盤價。

隨著人工智慧領域的投資持續增加，台灣電子業以其完整的晶片製造、零組件生產和代工組裝供應鏈再次受到海內外機構投資者的青睞。這些投資者除了關注潛在的投資機會外，標資金的胃納量與其流動性也是其考量的主要因素。

近年來隨著AI熱門股的股價不斷創新高，投資人除了關注這些公司的營運狀況，也更加關注這些公司內部人的交易行為，因為公司內部人相對外部投資人來說擁有較多資訊，使其在交易公司股票時更具有資訊優勢。為了防範非法的內線交易，以及提升證券市場的資訊公平程度，各國的金融監管部門均設有重法加以限制。

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近期全球掀起AI熱潮，台灣電子業以完整的供應鏈，受到許多機構投資者之青睞。這些投資者除了可以在集中市場透過一般交易方式買賣股票外，亦可在買賣達一定規模以上時，使用證交所提供的鉅額交易方式進行大額委託買賣。

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隨著 2023 年以來 AI 人工智慧相關應用的大量問世，加深市場對於科技產業的關注熱度，諸如緯穎、緯創等資通訊產業類股，其股價上漲的幅度令股東欣喜若狂，也令大多股民望而卻步，擔憂追高殺低進場後被套在了相對高點的價格。

2024年財金年會暨國際研討會，於6月7日在高科大舉行。TEJ獲邀實務講座「ESG指數策略開發與回測分析」，說明量化投資策略建構的過程，分享如何透過ESG資料與回測工具，進行ESG指數策略開發與回測分析！

量化投資聽起來神通廣大，然而偉大的基礎來自於在於資料收集—模擬真實交易環境。本文觀察近年隨著 Fintech 發展、免費的資料源增加，市場上充斥五花八門的產品，甚至開發免費的手機 APP 提供簡易測試。觀察其資料來源，不外乎公開資料、財經網站的現時資訊，但該類平台收集的資訊未必能夠符合實際情形。

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