Censrisk™ 市場風險

Censrisk™ 市場風險 系統優勢

1.     完整性高及市場使用率高的資料庫來源

2.     衡量方法符合能追溯到適當的交易紀錄

3.     計算樣本不足自動篩選

4.     模型透明度高並列示中介驗證過程(含敏感度分析)

5.     參數設定及模型使用彈性高(可同時快速設定及計算)

6.     多種風險值報表設計以利管理與分析

7.     報表可依使用者習慣自行建立群組

8.     三種語系介面，使用者操作方便

9.     兩次教育訓練(含各資產風險值拆解)及完整技術手冊

10.  持續研究團隊-TEJ風管部 

11.  可依不同需求自行設定權限控管

權限控管說明

使用者可以依功能需求自行設定帳號，說明如下：

最高權限-管理者(1人)	次高權限-操作者(2人)	最低權限-閱讀者(10人)
建立及刪除帳號 設定部位及計算 授權及共享部位 檢視所有帳號部位	設定部位及計算 授權及共享部位	只供檢視已共享部位計算結果

計算方式說明

本系統目前可計算方法分為二大類

區域評價法：

• 變異數共變異數簡單移動平均法
• 變異數共變異數指數移動平均法
• 變異數共變異數加權移動平均法
• 變異數共變異數GARCH
• 變異數共變異數IGARCH
• 變異數共變異數TGARCH
• 多因子分析法

全域評價法：

• 歷史模擬法
• 蒙地卡羅模擬法(GBM；Vasicek)

其他：

• 條件風險值
• 固定部位回顧測試 
• 壓力測試
• 每日部位回顧測試
• 二項分配檢定
• 概似比例檢定
• 樣本統計檢定

資產適用範圍

現貨－證券	現貨－利率	現貨－匯率
上市股票 上櫃股票 興櫃股票 國際股價指數 境內基金 境外基金 國外個股1	公債 公司債(固定、浮動、反浮動) 貨幣工具(放款、存款、應收款) 可轉債 永續債券 海外債券	匯率類

衍生性商品－證券	衍生性商品－利率	衍生性商品－匯率	衍生性商品－商品
選擇權2 指數期貨3 個股期貨	利率交換 遠期利率契約 換匯換率 10年期公債期貨 30天期利率期貨 利率選擇權(上限、下限、區間) 股權連動型債券 可轉債資產交換 資產證券化-MBS及CMO 債券選擇權 海外可轉債 海外可轉債資產交換	遠期外匯交易 貨幣交換 外匯界限型選擇權	新台幣黃金期貨 黃金選擇權

*註1：國外個股包含台灣、中國、香港、韓國、日本

*註2：選擇權包含認購權證、台指選擇權、個股、金融、電子、MSCI、櫃買、非金電

*註3：指數期貨包含大台指、小台指、金融、電子、台灣50、摩根台指、MSCI、櫃買、非金電