實戰應用

隨著高科技產業迅速發展，其股票也常成為市場焦點。然而，高科技股雖具備成長潛力，卻同時伴隨著極高的波動性與投資風險。投資人在追求高報酬的同時，若未妥善評估風險，容易面臨重大虧損。因此，如何有效衡量與控管高科技股的下跌風險，成為投資決策中不可忽視的一環。

在股市中，董監事的持股比例一直是投資人關注的重要指標。內部人持股的增減，往往透露出他們對公司未來發展的信心。我們將運用 TQuant Lab 的回測功能，利用董監持股比例執行三個相關的策略。透過 TQuant Lab，我們可以快速找到管理層動向與股價變動之間的潛在關聯，並檢驗此策略的績效，以協助投資人捕捉到市場中的隱藏機會。

程式交易真的那麼遙不可及嗎？事實上，台股的程式交易份額以年增 20% 的速度逐年上升，本文也將和大家介紹永豐金證券推出的程式交易 API：Shioaji，其使用原生 Python 環境打造的生態系統使程式碼易於撰寫，也使永豐 API 佔有台股程式交易約一半的份額。本文將帶大家透過 TQuant Lab 超級趨勢策略，結合永豐 API 快速掌握程式交易的秘訣，一同成為台股市場中程式交易的先行者吧！

在現代金融市場中，程式交易逐漸成為投資者提升效率與降低風險的重要工具。也有越來越多的券商開始提供API服務，讓投資人能夠自動化下單、快速反應市場變動。本文將介紹如何利用元富證API進行自動化下單，並結合 TQuant Lab 的策略，實際操作展示如何透過程式化的方式優化投資決策。透過這套流程，投資者能夠更好地掌握市場機會，提升投資績效。

本篇文章將利用季報選股篩選台股上市櫃公司每季營收的前 20%，並進行多頭操作。透過這種基於營收數據的回測方法，我們可以捕捉市場中潛在的強勢股，並透過實際數據驗證此季報選股策略的有效性。這不僅簡單，而且能夠為投資人提供一種穩定且具系統性的選股依據，從中挖掘股價漲跌的玄機。

文章深入探討了動能策略在設置不同止盈和止損條件下的績效表現，結合實際回測數據分析如何在高波動市場中平衡風險與收益。透過對比多種出場策略，揭示了最佳設置對資金增長的影響，並提供了靈活調整的建議，適合不同風險承受能力的投資者參考。

超級趨勢指標 ( SuperTrend Indicator ) 是一種技術分析工具，用於識別金融市場中的趨勢走向，幫助投資人判別波段的相對高點及低點，進而做出買賣決策。不過超級趨勢指標也有在盤整階段會失靈的缺點，所以本文我們將使用平均趨向指標 ( Average Directional Index, ADX 指標 ) 來優化超級趨勢策略。

本篇將介紹透過Google Colab ，來進行TQuant Lab 的簡易測試教學，我們選擇任意產業營收最高的5間公司，進行報酬率的回測!讓我們可以在 Google Colab 上直接使用，無需設定虛擬環境，大大降低了使用門檻!

在金融市場中，精確的價格預測和有效的交易策略是投資成功的關鍵。本文介紹了一個利用 ADF 檢定（Augmented Dickey-Fuller Test）和 ARIMA-GARCH 模型進行股票價格預測的策略。ADF 檢定用於測試時間序列的平穩性，而 ARIMA-GARCH 模型則結合了 ARIMA 和GARCH，以捕捉股票收益率的波動性。

Joseph Piotroski 提出的 F-score 策略，透過 9 項財報條件的評估，幫助投資人深入了解公司的獲利性、安全性及成長性。本文使用 TQuant Lab 建構 F-score 策略，幫助投資人深入了解 F-score 所能帶來的投資效益。

在過去二十年，趨勢跟蹤交易法一直是許多基金經理人、專業交易者和全球宏觀對沖基金成功應用在全球期貨市場上進行盈利交易的一種交易策略。而近年來關於應用於股票的趨勢跟蹤策略，公開發表的研究及文章也如雨後春筍般增加。越來越多文獻顯示，應用在期貨市場的趨勢跟蹤效應也同樣能在股票市場上取得類似的效果。

高股息顧名思義是指企業將較高的獲利以現金股利的方式配發給投資人，沒有具體的定義發多少股利才算高股息。本文將利用 TQuant Lab 進行買入持有高股息 ETF的回測績效分析。