Fat Tails

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  2022

  投資組合風險值

  風險值的意思基本上就是根據給定的信賴水準以及某特定期間，投資組合可能產生的最大損失。本文計算過程如下： 投資組合內各標的之每日盈餘風險 各標的間相關係數 投資組合風險值