交易策略

TQuant Lab 社群小聚啟動！TEJ 將於 7/14和7/19 舉辦兩場線上社群小聚，我們會和大家分享處置股的回測和股價動能因子策略。全程免費！一起來探索交易策略的奧秘吧！

TQuant Lab 社群小聚啟動！TEJ 將於 6/14 舉辦兩場線上社群小聚，我們會和大家分享巴菲特企業投資法則和 RSI 均線策略。全程免費！一起來探索交易策略的奧秘吧！

上篇我們選用了 LSTM 模型來進行股價走勢的預測，使用前10天的開盤價、最高價、最低價、收盤價、成交量，預測隔天的收盤價，發現模型表現不是很好，僅僅以昨天的股價來對明天股價進行預測，因此我們更改個做法，想藉由模型來幫我們判斷賣賣點，進行交易策略。 我們新增了八種特徵指標，四種為技術指標，四種為總經指標，希望能用這兩個面向的特徵值提升我們的預測結果。

證券交易法第36條規定，上市櫃公司應於每月十日前，公告並申報上個月的營運情形，月營收的資訊屬於市場中較為特別的訊息，國外市場較少發布關於月營收的相關資料，因此嘗試使用月營收相關資訊來幫助投資決策，或許會有不錯的效果。

常見的權重設置是等權重與市值比權重，前者將所有因子視為相同，賦予不同因子等權重，並合成新的因子值；後者則是先在個別因子內以市值比加權合成新的因子值，再賦予不同因子等權重，再合成新的因子值，然而兩種方式皆沒有考慮因子的有效性。