國安基金

2022年，在烏俄戰爭及高通膨的背景下，物價上漲壓抑消費者之購買能力，進而影響企業整體獲利，導致全球陷入經濟衰退的疑慮。美國聯準會以升息循環應對高通膨問題，卻也造成股債市資金撤出，兩年前的QE 動能正式宣告終止。美國那斯達克及費城半導體指數均進行了 30% 以上的回檔修正，而臺灣加權指數也從年初最高的 18619 點，修正至7/12的13950點，修正幅度達 25%，加權指數在 7/12 大跌390點後，財政部正式授權國安基金進場護盤，此次為國安基金歷史第八次護盤，也是加權指數在萬點之上的第一次護盤行動。 而國安基金的進出場與持股明細，均受到嚴格保密，民眾只能在國安基金宣布護盤結束後，由財政部發布之國安基金財報中，才可看到護盤期間損益及持股，護盤期間內唯一能追蹤國安基金動向的方法便是從八大行庫買賣超著手，但由於在八大行庫進出的不只國安基金，也有一般大戶與散戶投資人，這無疑大大增加追蹤的難度。 因此，本文將使用Python回測國安基金過往護盤的績效，同時分析跟隨八大行庫券商買賣超能否獲利。