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TQuant Lab
TQuant Lab
Tquant Lab - 探索我們的產品與實戰應用。通過深入的文章,我們展示了先進的量化交易技術和金融科技產品的實際應用。我們的專家團隊撰寫高質量內容,涵蓋策略設計、市場分析和投資實踐,助您掌握前沿技術並提升投資效益。無論您是專業交易者還是對金融科技有興趣的讀者,我們的洞見都能為您提供寶貴的參考。
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05
/
08
2025
查爾士.布蘭帝 價值型選股法則:打造安全邊際的投資組合
查爾士‧布蘭帝 是班傑明‧葛拉漢 的得意門生,自1974年創立Brandes Investment Partners 以來,將管理資產從 1.3 億美元成長至逾 750 億美元。旗下 Brandes Global Equity Fund 二十年年化報酬率達 17.91%,顯著領先 MSCI World Index,並獲晨星五顆星與多項國際大獎肯定。其另一代表作 AGF International Value Fund 同樣展現卓越長線績效,布蘭帝本人也曾蟬聯全球頂尖基金經理人之首。
04
/
23
2025
從景氣燈號到資產輪動:一套避開熊市的量化策略
在投資領域中,「景氣循環」向來是一個重要的參考依據。無論是總體經濟的波動、企業獲利的起伏,還是市場投資氣氛的演變,都在不同的景氣階段呈現出鮮明的差異。因此,若能掌握景氣循環的動向,便可協助投資人更精準地調整資產配置,並在投資市場中取得相對優勢。
04
/
09
2025
【TQuant 從 0 到 1 – Day 4】 回測四大架構的基本設定: Initialize的具體設定有什麼?
TQuant Lab中的 Zipline 提供高品質、擬真的回測架構,透過四大核心函式 —— initialize、handle_data、analyze、run_algorithm,來設置回測環境,使交易策略能夠根據市場條件調整細節,如滑價與手續費,以確保回測結果更貼近真實交易。 本篇一開始會簡單介紹四大框架及應用,之後將重點放在 initialize 並進行詳細說明。
03
/
21
2025
【TQuant 從 0 到 1 – Day 3】打造投資數據全視角:股票池篩選與 TejToolAPI 資料獲取
在金融投資的世界中,掌握準確且全面的數據是一項不可或缺的技能,而有效管理股票池和股價資料的取得方式則是開啟這項技能的關鍵。透過 TQuant Lab 提供的工具與 API,我們可以輕鬆地定義篩選條件,快速建立符合需求的股票池,並下載相關的歷史股價資料。
03
/
07
2025
機器學習算法 XGBoost 提升技術指標一目均衡表的投資績效
隨著機器學習技術的發展,XGBoost(Extreme Gradient Boosting)已經成為量化交易領域中最受歡迎的訓練模型之一。它透過梯度提升決策樹(GBDT)學習不同數據間的高維關係,並優化交易信號的篩選與決策邏輯。因此,相比於單純依賴技術指標,XGBoost 能綜合不同市場變數,如價格動能、成交量變化與市場情緒等,找出不同資料與未來股票報酬間的關聯度,從而提高交易策略的準確度與穩定性。
02
/
21
2025
揭開投資大師的選股密碼:麥克.喜偉收益型投資四大準則解析
在投資的世界裡,準確的預測和系統性的分析是取得長期成功的關鍵,而能夠洞悉市場趨勢的策略家,更是投資者們爭相學習的對象。麥克.喜偉(Michael Sivy)無疑是其中的佼佼者。他以精準的市場預測和獨到的投資見解,在美國投資界樹立了卓越的聲譽。
02
/
07
2025
用 Alphalens 剖析因子表現,價量因子篇
在投資決策中,「價量因子」是投資者洞察市場行為的重要工具之一。價格與交易量的關聯性,不僅能反映市場對資產的需求和供給,還能揭示資金流向和市場情緒的變化。這些因素對於捕捉短期機會和識別潛在的資產配置風險,具有重要的指導意義。
01
/
14
2025
TEJ API、TEJ Tool API 與 TQuant Lab 的差異說明
隨著金融市場和數據分析需求的日益增長,TEJ 提供了多元的經濟資料使用服務,幫助投資人在這個大數據時代可以更好的整理數據,並進行資料的分析使用,甚至進行有利可圖的資產交易。
01
/
02
2025
【TQuant 從 0 到 1 – Day 2】 避開量化交易的隱形殺手:用 TQuant Lab 精準控制手續費與滑價,讓策略更勝一籌!
在投資市場中,往往都會忽略一個關鍵問題:交易其實是有成本的!手續費與滑價看似不起眼,但卻可能在不知不覺間吞噬你的獲利。我們今天就要用最簡單易懂的方式,帶你認識什麼是手續費和滑價,並教你如何用 TQuant Lab 精準控制這些交易成本,讓你的投資策略事半功倍!不管你對量化交易有多陌生,放心,跟著我們的步驟,馬上就能輕鬆上手!
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