在資訊爆炸的時代，新聞究竟是落後指標，還是獲利的領先訊號？本研究利用 TCRI 看門狗，將非結構化的新聞轉化為量化強度分數（-3 至 +3），並透過 2018 年至今逾 30,000 筆數據進行實證。 研究發現，新聞事件對股價具有顯著的系統性影響，且負面新聞的衝擊力遠大於正面消息。 關鍵結論指出，市場對新聞展現出強烈的「提前反應」特質：中度負面新聞在正式發布前，往往已完成六至七成的價格調整。 透過這份報告，您將能掌握如何利用量化指標判讀市場情緒，並優化投資決策的時機。
在量化投資的戰場上，您是否曾疑惑：為何回測時的績效總是驚人，實際交易時卻大打折扣？關鍵往往在於您使用的資料是否具有 Point-in-Time (PIT) 精神。許多研究常誤用「經重編或修正後」的最新財報進行歷史回測，或是假設營收在每月 1 日即公告，這無疑是在「偷看未來答案」，導致嚴重的前視偏差。這篇文章利用精確的 PIT 資料探索金融市場中真正具備資訊內涵的投資因子。如果您希望建立更科學、更貼近現實的量化策略，這絕對是您不可錯過的必讀指南。
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