2024
TQuant Lab損失規避策略-真實波動幅度均值! — TEJ 量化投資月報 9 期
TEJ 量化投資月報 9 期:行為財務學者提出[損失厭惡]現象:當人們面臨相等金額的損失和收益時,他們對於損失的痛苦感受比獲得收益時的快樂感覺更強烈,且只有當收益高出損失兩倍以上時,心理才能平衡。為了避免量化投資的過度理性,以及對損失波動的忽略,「停損點設置」在策略應用中是不可忽視的一環。本次分享TEJ結合布林通道和ATR的損失規避策略作為實驗組,以布林通道策略作為對照組,觀察利用損失規避策略的實驗組能否獲得較好的績效表現…