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2022
ARIMA-GARCH 模型(上)
首先,時間序列是按照時間軸排序,呈現歷史數據發展過程的資料結構;而時間序列模型,則是依照上述資料結構分析其規律性以及趨勢,並且透過找到概似的軌跡建立模型,用以預測未來的動向。
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2021
專利資料庫 應用
專利檢索系統類別眾多且操作繁複,TEJ提供台灣全體上市櫃公司專利有效期限及專利數量資訊,可協助使用者降低查找時間,快速瀏覽公司持有的專利數及專利持有年限。
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2021
Brinson Model 績效歸因
投資組合的績效表現受到許多因素影響,我們不容易清楚區分績效表現是源於大盤上漲、交易員的選股能力,還是資產配置或產業配置得宜? 故我們可以透過 Brinson(1985)提出的績效歸因方法,幫助我們將投資組合與標竿指數間的超額報酬拆解為選擇效果、交互效果與配置效果,了解績效歸因來源,作為日後投資決策的參照。
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2021
RSI指標回測實戰
RSI是判斷股市當中買賣雙方力道強弱的動量技術指標,綜合考量上漲下跌的幅度和天數,評估市場買賣超的情形,決定進出場的策略。
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2021
衡量公司盈餘管理程度
盈餘是投資人在意的關鍵指標之一,盈餘高低及未來走向會影響投資人持股意願,若投資人預期公司盈餘增加,會提高持股意願。而盈餘可分為現金部分與應計項目部分,應計項目又可分為裁決性與非裁決性,公司管理層操控縱的,即為裁決性應計項目部分。根據過去研究,公司管理層有誘因透過會計原則、損益之自由裁量權等手段,來達到其擬定的盈餘目標。
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2021
LIBOR 退場在即
前言 英國金融行為監理局(Financial Conduct Authority,簡稱「FCA」)認為 LIB […]
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2021
隨機森林演算法選股策略
隨機森林簡單來說,就是由多顆決策樹所組成,其為使用 Bagging 加上隨機特徵採樣所產生的一種演算法。因為是基於 CART演算法,所以可以處理類別資料與連續資料,其他的優點像是其能夠接收高維度的資料、對雜訊容忍度高、擬和結果準確率高等等,故亦時常用於Kaggle等商業競賽。
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2021
雙因子權重設置
常見的權重設置是等權重與市值比權重,前者將所有因子視為相同,賦予不同因子等權重,並合成新的因子值;後者則是先在個別因子內以市值比加權合成新的因子值,再賦予不同因子等權重,再合成新的因子值,然而兩種方式皆沒有考慮因子的有效性。
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2021
Django與TEJ API (Part 1)
Django為開源的Python基於web開發而設計的應用框架,因為其擁有既定的框架、豐富的函示庫的優點,使用者能夠以更簡單、快速的方式開發網站。
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