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Table of Contents
TEJ 是台灣知名的金融資訊服務平台,提供涵蓋各類經濟、金融、股市、債市、期貨等多元化資料和分析工具。TEJ平台以其豐富的數據庫和專業的分析功能,廣泛應用於金融機構、研究單位和投資者,幫助使用者獲取即時、準確的市場數據,並進行深度的數據分析與決策支持。
隨著金融市場和數據分析需求的日益增長,TEJ 提供了多元的經濟資料使用服務,幫助投資人在這個大數據時代可以更好的整理數據,並進行資料的分析使用,甚至進行有利可圖的資產交易。
在TEJ提供的眾多服務及產品中,TEJ API、TEJ Tool API 以及 TQuant Lab 是提供資料抓取及資料分析的產品,它們在提供強大數據串接工具和分析功能上各有特色,但在具體應用層面上也存在一定的差異。本篇文章將深入分析這三者的主要功能、使用場景及優缺點,幫助使用者更清楚地了解它們的區別,從而選擇最適合自身需求的工具,提升數據分析與投資決策的效率。
如前述所說的,TEJ 致力於獲取經濟市場中的各種資料,從最基本的股票交易資料到很小的會計科目,都會收錄在TEJ API的產品內容中,讀者可以通過指定需要的資料庫來獲取對應的股票資料。
範例:
通過指定不同的資料庫,使用者可以獲取不同的資料,此範例就是使用月營收的資料庫(資料庫代號:’TWN/APISALE’),來獲取台灣公司的在2024-01-01至2024-12-31期間的月營收資料。
import tejapi
tejapi.ApiConfig.api_key ='your tejapi key'
tejapi.ApiConfig.api_base= "your base"
tejapi.ApiConfig.ignoretz = True
start_date = '2024-01-01'
end_date = '2024-12-31'
data = tejapi.get('TWN/APISALE', #資料表代碼
paginate = True,
mdate={'gte': start_date, 'lte': end_date},
chinese_column_name = True)
print(data)
關於資料庫的種類說明,可以參考以下網站:說明點我
TEJ API 主要提供完整的市場資料,提供單點的資料提供,適合進行簡單的資料分析,以及簡單的資料擷取和自動化需求。對於使用資料庫的初學者非常友善,屬於能快速上手使用的資料庫產品。
TEJAPI 延伸閱讀:
有了對於TEJ API的瞭解,讀者可以引用不同資料庫來獲取多元的數據類型。但對於進階的資料需求者,顯然使用TEJ API 的各種資料會需要進行多筆資料間的合併及處理,這之中就會需要對齊資料的時間以及資料頻率。像是如果需要同時分析月營收以及股票收盤價的情況,就需要考慮資料頻率的問題,因為月營收是月頻率資料而收盤價則是日頻率資料。
這就是為何會推出 TEJ Tool API 的產品服務,TEJ Tool API 提供不同類型的資料整合,讓進階資料需求者可以不用自行整理資料,同時確保資料的正確性。
範例:
利用 TEJ Tool API 的 get_history_data 函數,可以直接獲取指定欄位(圖中的 columns 部分)的資料,並且資料間是屬於不同類型的資料,像是圖中的呼叫出交易資料的收盤價、會計資料的負債總額以及財務比率的流動比率。這些原本屬於不同類型的資料,通過TEJ Tool API 可以很好的整合在同一張表格當中。
import TejToolAPI
columns = ['Industry', '本益比', '收盤價', '流動比率', '股東權益總計', '負債總額', '營收成長率','eps','mt_div','現金股利率']
start_dt = pd.Timestamp('2015-12-29', tz = 'UTC')
end_dt = pd.Timestamp('2024-12-31', tz = "UTC")
data__ = TejToolAPI.get_history_data(start = start_dt,
end = end_dt,
ticker = pool,
fin_type = 'A', # 為累計資料
columns = columns,
transfer_to_chinese = True)
data__[data__['股票代碼'] == '2330']
關於TEJ Tool API 的欄位說明可以參考以下網址:說明欄點我
TEJ Tool API 主要提供給需要多類型資料的讀者,使用 TEJ Tool API 可以讓讀者在使用資料的過程中節省非常多的時間。與此同時,在研究資料時,常常會出現前視偏誤以及倖存者偏差的情況,而 TEJ Tool API 在整合資料時搭配每個資料的公告日,使得我們的分析結果不落入這樣的陷阱當中,並且提高分析結果的穩定性與可靠性。
TEJ Tool API 延伸閱讀
量化投資「財務資料」對了嗎?— TEJ 量化投資月報 2 期
既然 TEJ 提供了這麼豐富的財金資料,聰明的讀者一定想到可以使用這些資料進行量化交易的分析,而 TQuant Lab 就是為了這樣的需求而誕生的產品!
TQuant Lab 提供專業的回測工具以及因子分析模組,通過整合市場的交易資訊,讓投資人可以用簡單的程式架構去實現心中的交易策略。TQuant Lab 延伸使用了Zipline 架構(在國外行之有年的回測工具),讓TQuant Lab 的架構能夠更加簡潔,對於初學量化交易的讀者使用起來更便利。
為了滿足不同層次用戶的需求,TQuant Lab 提供了多種內建因子分析工具,包括基本面分析(如本益比、股價淨值比)以及技術面因子(如移動平均、相對強弱指標)等。用戶也可以根據自己的策略需求,自行設計與擴展因子,實現高度的客製化。
此外,TQuant Lab 還內建了策略績效評估模組,用戶可以輕鬆分析投資組合的風險與報酬特性,繪製累計報酬圖、槓桿使用率圖表等等,甚至進一步優化投資組合權重。透過友善的界面與強大的運算能力,無論是資深的量化研究員還是剛入門的新手,都能夠快速上手並開始量化交易的旅程。
TQuant Lab 中支援的分析圖表示意圖:
有關TQuant Lab 的教學文章,請參考:文章點我
我們會不定期的推出相關的教學文章。
TQuant Lab 教學範例:文章點我 、 Google Colab 運行 TQuant Lab 使用教學及常見錯誤
項目 | TEJ API | TEJ Tool API | TQuant Lab |
定位功能 | 資料快速撈取 | 進階數據整合與預處理 | 完整的量化交易策略開發產品 |
資料來源 | TEJ 資料庫 | TEJ 資料庫 | TEJ 資料庫 |
特色 | 資料種類多元、歷史資料完整 | 依據每個資料庫的公告日,進行不同頻率整合,讓使用者可以快速獲取當下時點對應的正確資訊 | 回測引擎、因子分析、績效分析 |
適用對象 | 單純需要資料者 | 進階資料處理需求者 | 量化分析及回測需求者 |
收費 | 提供使用者免費獲取試用,但試用只有過去一年的資料 | 不額外銷售,搭配TQuant Lab進行銷售 | 訂閱制,依據使用者需要的資料用量進行方案採購 |
程式交易是什麼?程式交易教學、優缺點及常見策略懶人包 – TEJ台灣經濟新報
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