CRMM 信用風險 市場 模型指標 介紹

前言

採用著名的Merton Model(1974)實質選擇權的概念 → 利用每日股價去預測公司的信用風險， TEJ 針對台灣市場進行調校後，預測能力大幅提升， 適用於股市發達，債市不發達的台灣市場， 結合TEJ 財金資料庫，適合每日風險監控。

CRMM模型

CRMM建模程序

產業相對風險

	重大警示	CRMM資訊(DD、TCRITM、TMR、調等)、市場交易訊息、重大交易警示、危險程度
	股價警示	籌碼訊息、變動異常警示
	財務警示	成長性、安全性、經營能力訊息及嚴重惡化警示
	董監狀況警示	董監持股及質押變動及惡化警示