TQuant Lab 損失規避策略-真實波動幅度均值 -TEJ新報82期

以下是本周精選的財金新知分享:

財金筆記|TQuant Lab 損失規避策略 — 真實波動幅度均值

為財務學者提出[損失厭惡]現象:當人們面臨相等金額的損失和收益時,他們對於損失的痛苦感受比獲得收益時的快樂感覺更強烈,且收益高出損失兩倍以上時,心理才有平衡。為了避免量化投資的過度理性,以及對損失波動的忽略,「停損點設置」在策略應用中是不可忽視的一環。本次分享TEJ結合結合布林通道和ATR的損失規避策略作為實驗組,以布林通道策略作為對照組,觀察利用損失規避策略的實驗組能否獲得較好的績效表現…

閱讀全文,實戰了解損失規避策略

範例檔案|農曆春節封關行情

跨年之後迎來準備迎接農曆春節長假,投資人開始考慮是否抱股過年,因此台股封關行情受到市場關注,鄰近的香港與中國股票市場同樣有長天期的股市休市日,2024兔年封關日在2/5,投資人仍可持續觀察股市動態決定是否抱股過年,帶您來了解過往三個市場的封關行情!

TEJ 整理過去15年來的農曆春節封關日,透過股價資料更新,了解封關日前後的大盤表現,點我下載檔案

更多TEJ Smart Wizard範例檔案,請上TEJ官網-客戶專區-下載專區

E Journal|貨幣觀測與信用評等-雙月刊165期新上架!

TEJ貨幣觀測與信用評等雙月刊,第165期(2024年01月)出刊,您可於TEJ Eshop 網路商城→E Journal瀏覽最新文章。

本期精選文章包含:
⟡ 碳核算金融聯盟(PCAF)方法學-保險業務相關排放
⟡ 自然相關財務揭露(TNFD)框架之初探
⟡ 上市(櫃)公司信用指標(TCRI)最新評等結果
⟡ IFRS永續揭露準則接軌藍圖及IFRS S1公報概述
⟡ 交叉持股公司併入合併報表對財務槓桿之影響-以興泰為例

完整165期刊內容,請看 E Journal

〃訂閱TEJ電子報,財經知識一把罩!〃

返回總覽頁